Économètre

"économètre" dans l'encyclopédie

• GRANGER CLIVE W. (1934-2009)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 5 694 mots

  Elles présentent des particularités, notamment la « volatilité saisonnière » (étudiée par Robert Engle) et la « non-stationnarité » dont tout économètre doit tenir compte dans ses études rétrospectives ou prospectives. Clive Granger remarque que les méthodes économétriques traditionnelles modélisent de la même façon les séries stationnaires ou intégrées (c'est-à-dire les séries qui fluctuent autour d'une valeur constante, telle qu'une moyenne ou une variance) et les séries non stationnaires.

• ÉCONOMÉTRIE

  • Écrit par Jean-Pierre FLORENS
  • 40 042 mots
  • 2 médias

  L'économètre analysant, par exemple, une enchère, n'observe pas le prix maximal qu'aurait été prêt à payer chaque participant. Cette grandeur interviendra comme une variable inobservable dans le modèle décrivant ce mécanisme de fixation de prix. L'introduction de variables inobservables est un autre moyen pour l'économètre de prendre en compte la spécificité de chaque observation, qu'elle soit relative à un individu ou à une période.