Économétrique

"économétrique" dans l'encyclopédie

• ÉCONOMÉTRIE

  • Écrit par Jean-Pierre FLORENS
  • 40 042 mots
  • 2 médias

  L'essentiel de la modélisation économétrique concerne des phénomènes relatifs aux pays développés, en grande partie pour des raisons d'existence de données, mais l'étude économétrique de questions spécifiques aux pays en développement est une branche de plus en plus importante. Une science née au XXe siècle L'économétrie est née autour des années 1930.

• RATIONAL EXPECTATIONS AND ECONOMETRIC PRACTICE, Robert Lucas et Thomas Sargent Fiche de lecture

  • Écrit par Marion GASPARD
  • 5 408 mots

  Les articles fondateurs de cette école, rassemblés dans Rational Expectations and Econometric Practice (Anticipations rationnelles et pratique économétrique) par ses deux chefs de file, cherchent à réhabiliter les idées prékeynésiennes. Ils étendent le cadre d'analyse néo-classique aux problèmes macroéconomiques dynamiques via l'hypothèse emblématique de ce courant de pensée : l'hypothèse des anticipations rationnelles.

• PRESCOTT EDWARD C. (1940-2022)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 6 291 mots

  Un certain nombre de transformations sont nécessaires pour en faire l'analyse économétrique. L'une de ces méthodes est le filtre de Hodrick-Prescott. Développée en 1981 pour une application au cycle américain, cette technique économétrique a également été utilisée par la Commission européenne pour obtenir des estimations du PIB tendanciel et des écarts de PIB pour chacun des États membres.

• TINBERGEN JAN (1903-1994)

  • Écrit par Philippe LE GALL
  • 3 815 mots

  Son rapport, publié en 1939, constitue la première expérimentation économétrique et amorce la tradition des grands modèles macroéconométriques. Après cette pièce maîtresse de l'histoire de l'économétrie, Tinbergen multiplie les travaux sur la dynamique du cycle et aborde le problème de la croissance. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les autorités publiques néerlandaises l'appellent pour reconstituer l'infrastructure économique du pays.

• MODIGLIANI FRANCO (1918-2003)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 3 904 mots

  (Institut de technologie du Massachusetts), qui a gardé un savoureux accent italien, une volubilité méridionale et des liens étroits avec son pays natal (conseiller de la Banque d'Italie), a apporté une importante contribution à l'élaboration du grand modèle économétrique de l'économie américaine, le MIT-FRB-Penn. Ce modèle, qui combina les efforts de deux universités américaines à ceux de la Federal Reserve, a été le précurseur de celui de la Wharton School, de celui de Data Resources ou de celui de la Federal Reserve.