Variance

"variance" dans l'encyclopédie

• INÉGALITÉS Théories de la mesure des inégalités économiques

  • Écrit par Thibault GAJDOS
  • 26 606 mots
  • 2 médias

  Le coefficient de variation et la variance des logarithmes La variance, en revanche, est sensible à tous les transferts de revenus entre individus et, plus spécifiquement, diminue lorsqu'on effectue un transfert de revenus d'un individu vers un individu plus pauvre, sans modifier l'ordre des revenus des membres de la société (ce principe est appelé le « principe de transfert de Pigou-Dalton »).

• MARKOWITZ HARRY MAX (1927-2023)

  • Écrit par Françoise PICHON-MAMÈRE
  • 3 490 mots

  Plus précisément, Markowitz a montré que l'investisseur cherche à optimiser ses choix en tenant compte non seulement de la rentabilité attendue de ses placements, mais aussi du risque de son portefeuille qu'il définit mathématiquement par la variance de sa rentabilité. Appliquant des théorèmes classiques du calcul statistique et des techniques probabilistes, l’économiste a ainsi démontré qu'un portefeuille composé de plusieurs titres est toujours moins risqué qu'un portefeuille composé d'un seul titre, quand bien même il s'agirait du moins risqué d'entre eux.

• FACTORIELLE ANALYSE

  • Écrit par Mariano YELA
  • 26 864 mots
  • 8 médias

  Elle constitue la matrice factorielle totale, dont chaque ligne indique la variance totale de chaque variable. Cette matrice peut être définie comme la somme de deux matrices, la matrice factorielle commune Fh, qui représente la partie de la variance due aux facteurs communs ou communauté  :et la matrice factorielle unique Fu, qui représente la partie due aux facteurs uniques ou unicité.

• FINANCE DE MARCHÉ Théorie des marchés financiers

  • Écrit par Emmanuelle GABILLON
  • 37 112 mots
  • 1 média

  Enfin, on suppose que les investisseurs ont des préférences « moyenne-variance », c'est-à-dire que leur satisfaction augmente avec l'espérance de rentabilité de leur portefeuille et diminue avec la variance de la rentabilité de leur portefeuille supposée mesurer le risque pris par l'investisseur. Ce dernier point est une formulation particulière d'une idée généralement bien admise en économie selon laquelle les individus n'aiment pas le risque.

• FISHER RONALD AYLMER (1890-1962)

  • Écrit par Encyclopædia Universalis
  • 4 276 mots

  On doit à Fisher une autre contribution, plus importante encore : le concept d'analyse de la variance. Cette procédure statistique permet d'utiliser une même expérience pour répondre à plusieurs questions simultanément. L'idée maîtresse de Fisher est de décomposer une expérience en un ensemble de sous-expériences, différant l'une de l'autre par un ou plusieurs facteurs.