- 1. Objet et naissance de l'économétrie
- 2. Les caractéristiques de la démarche empirique en économie
- 3. Les méthodes statistiques de l'économétrie
- 4. La microéconométrie et la quantification des décisions des agents économiques
- 5. La macroéconométrie et la dynamique des grandeurs économiques
- 6. Bibliographie
ÉCONOMÉTRIE
Les caractéristiques de la démarche empirique en économie
Les données statistiques de l'économie
Une étude économétrique est fondée sur une analyse théorique et sur une base de données statistiques. En microéconométrie, cette base est le plus souvent une enquête ou un fichier administratif contenant l'observation d'un ensemble de variables pour une population d'individus statistiques. Les enquêtes sont produites par les instituts nationaux de statistique (l'I.N.S.E.E., par exemple, en France) ou par des instituts de sondage (enquête de consommation). Ces enquêtes ou fichiers peuvent être de très grande taille, allant jusqu'à plusieurs millions d'individus dans le cas, par exemple, de fichiers administratifs, de fichiers de clients d'une grande entreprise ou de bénéficiaires d'indemnités chômage. Une telle observation à un moment donné d'un échantillon d'une population est appelée coupe instantanée. Parfois, les mêmes individus sont observés à plusieurs périodes : on parle alors de données de panel ou longitudinales. Le nombre de périodes observées est toutefois faible par rapport au nombre d'individus (l'enquête emploi de l'I.N.S.E.E. observe environ 50 000 individus pendant trois années) et l'objet des études sur données longitudinales est essentiellement la comparaison individuelle.
En macroéconométrie ou en économétrie de la finance, les grandeurs sont observées au cours de différentes périodes de temps. On parle alors de séries chronologiques. Le développement de l'économétrie s'est réalisé en partie grâce à l'existence d'observations relatives à des périodes de plus en plus courtes. En macroéconométrie, on est passé de l'année au trimestre, du trimestre au mois ; en économétrie de la finance, les données sont parfois recueillies par seconde. Les progrès de l'informatique ont incontestablement contribué au progrès de l'économétrie en permettant la collecte et le traitement d'une masse de plus en plus grande de données.
L'économie : une discipline non expérimentale
L'économie est une discipline non expérimentale. Cela caractérise fortement la démarche empirique que l'on peut adopter dans cette discipline. Les phénomènes sont observés dans des conditions non déterminées par un expérimentateur. On ne peut pas faire varier le revenu d'un ménage ou la création monétaire en gardant d'autres éléments constants. Il sera donc parfois difficile d'identifier la cause réelle d'un phénomène dans une situation où toutes les grandeurs se modifient. Il existe toutefois une économie expérimentale consistant à faire jouer en laboratoire des individus à des jeux analogues à des situations réelles (enchère, marché boursier, choix de sous-traitant, etc.), mais l'extrapolation aux mécanismes réels des comportements observés en laboratoire est difficile. Il existe aussi des situations réelles quasi expérimentales, par exemple l'affectation par tirage au sort d'individus à des programmes d'aide. Aussi l'introduction de procédures expérimentales en économétrie est elle très prometteuse, mais demeure pour l'instant limitée ; l'essentiel de la recherche s'effectue dans un cadre non expérimental.
Les faits économiques, qu'ils soient de nature microéconomique ou agrégés au niveau macroéconomique, sont uniques et possèdent tous leur spécificité. Cette caractéristique semble contradictoire avec la démarche statistique associée en général à l'idée de répétition du même phénomène. Il est donc nécessaire de rechercher ce qui est permanent dans un ensemble d'observations mesurant des réalités différentes. On peut découper, par exemple, les observations en variables exogènes et endogènes : les premières sont engendrées de manière spécifique pour chaque observation,[...]
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Écrit par
- Jean-Pierre FLORENS : professeur à l'université des sciences sociales de Toulouse
Classification
Médias
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Encyclopædia Universalis France
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